// Test.java
public class Test {
   public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Test class");
      new TEST();
   }
}

class TEST {
   public TEST() {
      System.out.println("TEST class");
   }
}

Linux では動く。
$ javac Test.java
$ java -cp . Test

Windows では動かない。
C:\>javac Test.java
C:\>java -cp . Test

正確には OS ではなく file system 依存な訳ですけど。
自分が考えたこともないようなコードを突きつけられるとビックリしますね。